三、交易策略

Easyquant提供了一個模板StrategyTemplate，開發(fā)者只需要繼承這個模板，實現(xiàn)其中的strategy方法即可編寫自己的交易策略。

下面是一個例子:

from easyquant import StrategyTemplate, DefaultLogHandler

class MyStrategy(StrategyTemplate):
    name = 'mystrategy'

    def strategy(self, event):
        # 獲取當前股票的k線數(shù)據(jù)
        k_data = self.get_kline_data(event.stock_code)

        # 判斷是否買入
        if k_data['ma5'] > k_data['ma60']:
            self.buy(stock_code=event.stock_code, price=event.last_price)

        # 判斷是否賣出
        if k_data['ma5'] < k_data['ma60']:
            self.sell(stock_code=event.stock_code, price=event.last_price)

    def log_handler(self):
        return DefaultLogHandler(self.name)

if __name__ == '__main__':
    mystrategy = MyStrategy()
    mystrategy.run()

# 導入模擬器
from easyquant import SimulationTrader

# 導入策略
from my_strategy import MyStrategy

class MySimulationTrader(SimulationTrader):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # 設置初始資金
        self.set_cash(100000)

        # 導入策略
        self.strategy = MyStrategy()

if __name__ == '__main__':
    # 運行模擬器
    MySimulationTrader().run()

# 導入回測器
from easyquant import BacktestTrader

# 導入策略
from my_strategy import MyStrategy

class MyBacktestTrader(BacktestTrader):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # 設置回測起始和結束時間
        self.set_backtest_period('2021-01-01', '2021-06-30')

        # 導入策略
        self.strategy = MyStrategy()

if __name__ == '__main__':
    # 運行回測器
    MyBacktestTrader().run()