多元線性回歸模型是一種基于統(tǒng)計(jì)的建模方法，通常用于探究因變量與多個(gè)自變量之間的關(guān)系。
模型假設(shè)因變量 $Y$ 與 $k$ 個(gè)自變量 $X_1, X_2, ..., X_k$ 之間存在線性關(guān)系，即
$Y = β_0 + β_1 X_1 + β_2 X_2 + ... + β_k X_k + ε$其中，$β_0, β_1, β_2, ..., β_k$ 是待求的回歸系數(shù)，$\epsilon$ 是誤差項(xiàng)。
多元線性回歸模型的目標(biāo)是通過樣本數(shù)據(jù)來求解出回歸系數(shù)，進(jìn)而對(duì)未知的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測。求解回歸系數(shù)的常用方法是最小二乘法(OLS)。
OLS方法的基本思路是，使預(yù)測值和真實(shí)值之間的平方誤差和最小，即：
$minimize \sum_{i=1}^n (Y_i - β_0 - β_1 X_{i1} - β_2 X_{i2} - ... - β_k X_{ik})^2$由此，我們可以通過計(jì)算回歸系數(shù)的估計(jì)值來求解多元線性回歸模型。具體地，對(duì)回歸系數(shù)的求解是通過對(duì)上式進(jìn)行求導(dǎo)，并令導(dǎo)數(shù)等于0來實(shí)現(xiàn)的。
在多元線性回歸中，還需要考慮模型的擬合優(yōu)度。擬合優(yōu)度可以通過樣本數(shù)據(jù)的R方值來度量，該值介于0和1之間，越接近1表示模型的擬合效果越好。
總之，多元線性回歸模型是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)原理的建模方法，通過最小化誤差來求解回歸系數(shù)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)未知數(shù)據(jù)的預(yù)測和擬合。
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